Fed Cuma günü, 2021 banka stres testleri için varsayımsal senaryoları yayınladı. Geçen yıl, Kurul, büyük bankaların bir dizi varsayımsal olay altında genel olarak iyi kapitalize edildiğini, ancak devam eden ekonomik belirsizlik nedeniyle bankacılık sektörünün gücünü korumak için banka ödemelerine kısıtlamalar getirdiğini tespit etti. Fed’in stres testleri, büyük bankaların ciddi bir durgunlukta bile hanehalklarına ve işyerlerine kredi verebilmelerine yardımcı olacak şekilde düzenleniyor. Alıştırma, dokuz çeyrek geleceğe uzanan varsayımsal durgunluk senaryoları altında, kredi zararlarını ve zararlara karşı bir tampon sağlayan sermaye seviyelerini tahmin ederek büyük bankaların dayanıklılığını değerlendiriyor.
Fed’in bankalara uyguladığı stres testi senaryosu şöyle: Varsayımsal durgunluk 2021'in ilk çeyreğinde başlıyor ve ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında önemli stresle birlikte ciddi bir küresel gerileme yaşanıyor. ABD'nin "ciddi şekilde olumsuz" senaryosundaki işsizlik oranı, başlangıç noktasından 4 puan artarak, 2022'nin üçüncü çeyreğinde zirveye ulaşıyor. Gayri safi yurtiçi hasıla, 2020'nin dördüncü çeyreğinden yüzde 4 düşüyor. 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar, hisse senedi fiyatlarında yüzde 55'lik düşüş görülüyor.
Bu yıl 19 büyük banka stres testine tabi tutulacak. Daha küçük bankalar iki yıllık bir stres testi döngüsünde olacak, ancak bu yılki testi de 5 Nisan’a kadar seçebilirler. Ek olarak, önemli ticaret veya işleme operasyonlarına sahip bankalar, en büyük karşı taraflarının temerrüdüne karşı test edilecektir. Bu stres testi senaryoları tahmin değil. Bankaların en kötü durum senaryosuna karşı sermaye tamponlarını ve kredi verme gücünü test etmeye yönelik varsayımsal durumları kapsıyor.. Her bir senaryo, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik faaliyeti kapsayan 28 değişken içermektedir.
Kaynak:Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı